Alternative Risikoprämien

Alternative Risikoprämien bieten Zugang zu Renditetreibern, die von traditionellen Anlagen unabhängig sind. Sie basieren auf systematischen Strategien zur Erfassung von Risikoprämien.

Carry-Strategien nutzen Zinsdifferenzen zwischen Währungen oder Anleihen. Value-Strategien identifizieren unterbewertete Assets basierend auf fundamentalen Kennzahlen.

Momentum-Strategien folgen Preistrends, während Volatility-Strategien die Prämie für Volatilitätsrisiko ernten.

Die Kombination verschiedener alternativer Risikoprämien in einem Portfolio kann attraktive risikoadjustierte Renditen bei geringer Korrelation zu traditionellen Assets liefern.

Die Implementierung erfordert sorgfältige Kontrolle von Transaktionskosten und Kapazitätsgrenzen. Überlaufene Strategien können an Wirksamkeit verlieren.

Wealthguard Asset Management AG integriert alternative Risikoprämien selektiv in Multi-Asset-Strategien und nutzt ihre diversifizierenden Eigenschaften zur Portfoliooptimierung.